模型理论1 第六章第三节 小波预测模型实战案例 上

       只要确定了走势符合上一节中的要求，就可以使用小波预测模型的分析意义，对股价未来的走势进行预测和分析。

       具体案例如下：

       图6.3.A  上证指数日线走势图

       图6.3.A是上证指数从2014年6月6日到2015年4月2日的日线走势图。这个案例非常典型，在大盘这段期间的走势中，指数分别在强势目标位，正常目标位和弱势目标位各出现了一次回调。

       2014年6月20日指数出现波段低点2010.53点（图中黑色S标识），此后指数开始上涨。如果我们想要使用小波预测模型对回调走势进行预测的话，就需要确定这段走势符合模型的适用条件，即在空间上满足高点H大于2010.35×1.1868=2385.88点。

       图中可以看到，随着指数的上涨，直到2014年10月9日（图中黑色H标记），指数最高点2391.35，自低点之后首次大于2385.88，并且指数在这一天出现波段高点，之后指数开始回调，那么此时我们就可以使用小波预测模型来把握指数的回调低点，将高点2391.35分别除以三个模数可以得到三个       目标位分别为：

弱势目标位E1=2391.35÷1.0934=2614.70点；

正常目标位E2=2391.35÷1.0626=2250.47点；

强势目标位E3=2391.35÷1.0461=2285.96点。

       在实际的走势中，指数于2014年10月27日（图中黑色E标记）出现波段低点2279.84点，下影线跌破强势目标位后开始反弹，此后指数开始上升走势，投资者可据此把握到回调低点。

       同时小波调整模型具有分析意义，首先确认走势符合时间要求，即上涨波段的K线数超过下跌波段K线数目的三倍。

       低点S（2014年6月20日）到高点H（2014年10月9日）之间共有74个交易日；高点H到回调低点E（2014年10月27日）之间共有13 个交易日，符合要求，则可使用小波调整模型的分析作用。

       如果股价在上涨过程中，在小波预测模型的强势目标位出现回调，代表预示股价的上涨均衡，新一波的上涨理论上会在时间或空间上大于之前的上涨走势，投资者可据此把握持股之后的利润空间。

图6.3.A（2） 上证指数日线走势图

       2014年11月20日指数出现波段低点2437.47点（图中粉色S标识），此后指数开始上涨。如果我们想要使用小波预测模型对回调走势进行预测的话，就需要确定这段走势符合模型的适用条件，即在空间上满足高点H大于2437.47×1.1868=2892.79点（由于S点相同，所以图中蓝色和粉色H都需要满足这一条件）。

       随着指数的上涨，指数在2014年12月5日突破2892.79点，随后指数于2014年12月22日（图中粉色H标记）出现波段高点3189.87，之后指数开始回调，那么此时我们就可以使用小波预测模型来把握指数的回调低点，将高点3189.87分别除以三个模数可以得到三个目标位分别为：

弱势目标位E1=3189.87÷1.0934=2917.39点；

正常目标位E2=3189.87÷1.0626=3001.95点；

强势目标位E3=3189.87÷1.0461=3049.30点。

       在实际的走势中，指数于高点之后第二个交易日，即2014年12月24日出现波段低点2934.91点，最低点接近弱势目标位后开始反弹，可作为买入点，此后指数开始上升走势，投资者可据此把握到回调低点。

       同时小波预测模型具有分析意义，首先确认走势符合时间要求，即上涨波段的K线数超过下跌波段 K 线数目的三倍。

       低点S（2014年11月20日）到高点H（2014年12月22日）之间共有23个交易日；高点H到回调低点E（2014年12月24日）之间共有3个交易日，符合要求，则可使用小波预测模型的分析作用。

       一般来说，弱势目标位是市场的极限回调值。如果是个股走势，股价在上涨过程中，回调到弱势目标位，往往预示着主力可能会采取一次性快速洗盘的方式，以达到股价拉升的目的。

       如果投资者以此作为买点，将获得丰厚收益，但需要注意的是，股价的波动可能受到多方因素的影响，所以一旦股价跌破买入当天的最低价就应该果断止损。

       第三个小波预测模型同样以2014年11月20日的2437.47点为低点S，2014年12月24日指数结束回调走势之后立刻开始上涨，我们用小波预测模型对回调走势进行预测，因为低点没有变，而高点一直在上涨，所以可以确定这段走势符合模型的适用条件。

       在实际的走势中，指数于2015年2月5日（图中蓝色H标记）出现波段高点3251.21点之后开始回调，此时使用小波预测模型来把握指数的回调低点，将高点3251.21分别除以三个模数可以得到三个目标位分别为：

弱势目标位E1=3251.21÷1.0934=2973.49点；

正常目标位E2=3251.21÷1.0626=3059.67点；

强势目标位E3=3251.21÷1.0461=3107.93点。

       和之前的走势相同的是，指数同样于高点之后第二个交易日出现波段低点，低点数值为3049.11，最低点跌破正常目标位之后开始反弹，并且收于目标位之上，则此处可作为买入点。

       图中可以看到，在实际的走势中，次日指数开始上升，投资者可据此把握到回调低点。

       同时小波预测模型具有分析意义，首先确认走势符合时间要求，即上涨波段的K线数超过下跌波段K线数目的三倍。

       低点S（2014年11月20日）到高点H（2015年2月5日）之间共有54个交易日；高点H到回调低点E（2015年2月9日）之间共有3个交易日， 符合要求，可使用小波预测模型进行分析。

       一般来说，指数在正常目标位出现回调低点，预示市场回调幅度正常，指数回调是正常的休整，往往还会延续原来的走势。

       投资者可据此把握指数的上涨空间。在个股走势中，投资者也可以以此作为买入点，但需要注意的是，买入之后一旦股价跌破买入当天的最低价就应该果断止损。

       小波预测模型不仅适用于大盘，在个股中同样适用。

个股强势回调案例如下：

图6.3.B  深圳能源日线走势图

       图6.3.B是000027—深圳能源从2015年9月10日到2015年10月16日的日线走势图，这个案例非常典型，对于点位的预测非常精准。

       2015年9月15日股价从8.33元开始上涨，用S标记此处低点。2015年10月12日股价出现高点10.09元，标记为高点H，高点出现之后股价开始回调。

       低点8.33×1.1868=8.89元，小于高点H。符合小波预测模型在空间上的要求，可以使用小波预测模型来把握股价的回调低点，将高点10.09元分别除以三个模数可以得到弱势、正常和强势目标位分别如下：

E1=9.23元；E2=9.50元；E3=9.65元。

       图中我们可以看到，股价于2015年10月15日出现波段低点9.65元，与强势目标位分毫不差。此后股价后开始反弹，投资者可据此把握到回调低点。

       小波预测模型一方面可以用来把握回调低点的买入或加仓时机，另一方面还具有分析意义，可以用来把握在股价波段级别上的变化。

       首先需要确认走势符合时间要求，即上涨波段的K线数超过下跌波段K线数目的三倍。

       低点S（2015年9月15日）到高点H（2015年10月12日）之间共有15个交易日；高点H到回调低点E（2015年10月15日）之间共有4个交易日，符合使用小波预测模型进行分析的要求。

       需要注意的是，此处计数K线数目时需包含最低点和最高点处的那根K线。

       在本案例中，股价在小波预测模型的强势目标位出现回调，这种走势预示股价的上涨均衡，新一波的上涨理论上会在时间或空间上大于之前的上涨走势，投资者可据此把握持股之后的利润空间。

       在实际走势中，股价从S点2015年9月15日到H点2015年10月12 日的涨幅是15.17%，从E点2015年10月15日到2015年11月17日的波段高点11.08元之间的涨幅是21.15%。从E点开始的一波上涨无论从时间或是空间上都大于从S点到H点这一波上涨，与我们的分析结果相符。

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