冯兵：坚守某种概率优势的交易系统，一定会成功！【上】

冯兵：实战派职业交易员，坚持以“保障资本、一致性获利、追求利润最大化”为原则，稳定收益，在风险控制上非常成功；他相信实战是检验交易水平的唯一标准，一切用成绩说话！09年-2019年管理的全部资金账户年均回报40-80%，回撤始终控制住10%以内。

▲2011-2019年业绩曲线图

期乐会：冯兵老师您好，感谢您在百忙之中接受我们的采访，您的交易经历是怎样的呢，是如何走上交易这条道路的呢？

冯兵：期乐会的朋友们大家好，我是冯兵。走上交易之路跟我的经历有关系。我是学教育的，因为在家乡那边当老师需要考从业资格证的编制，当时我的成绩是前三名，但由于当时的现实情况是考试成绩没用，还需要走一些社会关系，否则就会被刷掉，我这个人不太能接受这个东西，毅然决然一个人去上海打工了。偶然的机会在上海认识了我的师傅，算是入了这个行业的门。

这个行业说单纯是很单纯的，自由，可以完全靠自己，不用求别人，少了很多复杂的社会关系，还可以给我们带来财富，这就是我会选择它的原因，也是这个行业比较有魅力，比较适合我的地方。

期乐会：您经常自称交易工匠，请问您认为交易学徒、交易工匠与交易大师之间的区别是什么？

冯兵：我认为这是交易员的阶段性的定位，每个人都想做大师，但不是睡一觉醒来就能变大师，需要漫长的成长过程。想要成为大师，就需要按大师成长之路去走。先从学徒做到工匠，再看是否能成为大师。对于很多人来说，从学徒到工匠经过长时间努力有可能成功，但再从工匠向大师进阶，这个需要更多的是悟性。与其他行业一样，最终能成为交易大师的屈指可数，但是如果能成为一个交易工匠，在行业中有自己的一席之地，还是有可能的。

在股票期货市场中，有人做过一个统计：80%的交易系统使用者不能把系统交易信号连续执行10次以上，90％的交易系统使用者不能把系统交易信号连续执行20次以上，能把系统信号连续执行超过100次以上的系统交易者决不会超过1％。所以在我看来，能否坚持自己的交易系统，是从交易学徒到交易工匠的一个分水岭。

期乐会：您曾经多次提到过在期货股票市场中交易系统的重要性，您理解的“交易系统”是什么样的呢？

冯兵：在股票期货市场做交易，有一套完整有效的交易系统是非常重要的，什么才是完整呢，很多人认为交易系统就是一个交易方法，怎么买，怎么卖，这个认识是不够完善的，对交易系统的理解存在误区。

什么是有效？

简单来说，坚守某种概率优势，一定会获得成功。

比如，我使用的临界交易系统就包含三个方面，交易方法、资金管理和交易习惯。
首先是交易方法，包括开仓条件，平仓条件，止损条件，加仓减仓等等，每一步都是有其明确标准的。

第二是资金管理，资金管理的作用是为了避免哪怕0.1%让你破产的机会，并同时让你的利润得到最大化，而资金管理是根据自己的交易方法来制定的，你的资金管理是要适用于你的交易方法的。

还有第三步：要检验你的交易系统。这才是最花时间、最需要耐心和勤奋的。

所谓养成良好的交易习惯，我们知道交易需要做计划，所谓“计划你的交易，交易你的计划”，交易计划不是凭空想象的，如何去做这个计划？交易系统就会告诉你具体的内容。

通过复盘来做好交易计划和交易总结，是我十年如一日的工作，也是我正在使用的临界交易系统中一个重要的部分。

期乐会：您是技术派的交易员吗，做单依据主要基于哪几方面的参考？

冯兵：是的，我是属于技术派的交易员。
我的交易方法很简单，均线、成交量、价格的组合，并没有什么很复杂的东西。我很少参考基本面类型的东西，时间，价格，成交量等都已经把基本面的信息综合体现出来了，这些数据都是真实的。

而且现在这个社会每天都能接收到太多信息，每个人的解读能力都不同，信息存在不对等性，对信息真伪的辨别和看法都是不一样的。对于我来说，以我的能力我只能着重于技术分析这个部分，而且技术分析也能够支撑稳定盈利。



期乐会：您在交易中的止损是怎么做的，资金管理上有什么秘诀吗？

冯兵：秘诀谈不上，主要就是风险控制的能力吧！关于风险控制，我的每一个账户回撤都不会超过10%，这是根据我的资金管理来做的。

首先，每做一笔交易前，你一定要先确定你的止损位是多少，千万别觉得这笔交易我看准了，一定会涨，或者一定会跌，这种想法一定要避免。

我在做每一笔交易的时候，不管这一次我分析的多么到位，分析的多么好，我考虑的首要问题就只有一个：这笔交易我如果做错了，要怎么处理，我的止损位设在哪里。我知道我的止损位设在哪里了，我要根据我的资金账户的资金大小来确定我该开多少头寸，就是说我要开几张单。

假设我的资金现在是200万的。以橡胶来举例，橡胶一个点是10块。要止损，空间是100个点，100个点是1000块钱，一手亏损1000块。那么我两百万的账户，我允许它这一次最多亏损1%，也就是两万块。这样我就知道我最多可以开20手橡胶。

也就是说，我根据我的资金量和止损空间来确定我的仓位，根据我的仓位来确定我的止损点。你要想我每一次做交易，最大亏损就是1%，我的每一个账户连续亏损五六次，都不会超过10%

止损的依据不是亏损，是依据行情。
比如我们来做一笔交易，首先先要判断方向，确定是往哪边走。我现在觉得这里会有一个上涨的趋势就准备做多，也就是说我判断它上涨的概率是要大于下跌或者盘整的。
当你在做这笔交易的时候，什么样的情况下对于你来讲已经没有优势了？当它上涨的概率变小之后，小于50%，小于一半的概率，这个时候就证明我错了，那么我就应该止损，确定我们的止损位。

期乐会：您是否也曾经有过侥幸呢，不管确定性有多大，有没有觉得看得比较准就重仓的时候？

冯兵：没有，交易是一定是要保持这种自信的，但自信来自于自己的交易系统的自信，是对交易系统长期使用下去能持续获利的自信，而绝不是对一次交易的自信。

我们是人不是神，不管把握有多大，未来行情都是未知的，我们所做的只是一个概率性的猜测，千万别把全部赌注放在任何一次交易上面。

交易过程最重要的就是保持一致性，我一直对自己有提醒，给自己敲警钟，不要赌，包括我以后的每一笔交易我都会一直这样警醒自己，因为我会担心这一次如果我赌一次，下次我还要不要去赌，哪怕这次对了，但下次的对错就很难说了，我没有那么大的信心去信任自己只赌这一次，我能做的就是让自己一次都不赌。我每次都按照我的交易系统，交易原则，与我的交易计划保持一致就可以了，因为我知道这样做下去，一定能够赚钱，我就满足了。

▼记录，已成为冯兵老师保持十年的交易习惯（点击图片可放大）：

期乐会：这个信心来自于您对自己交易系统的充分信任，还是来自于过去这些年的稳定盈利？如何建立这种信心呢？

冯兵：这种信心是我的交易系统带给我的，需要勤奋才能获得。那怎样从交易系统中得到信心呢，这需要你去充分了解你的系统，滚瓜烂熟，完全熟透。

交易当中所谓缺乏执行力其实也是对自己的交易系统没有强烈的信心，我知道我的交易系统能够给我带来财富和稳定盈利，那么我一定会强烈的信任它。而且我的老师用它20年之久，在我学交易的初期，老师的盈利也会带给我强大的信心。