【策略复盘】热点轮动加速，又有“乌龙指”！（11.19）

大家好，下面是11月17号药师工具策略复盘

这风扇转的可真快，昨天大幅反弹的军工芯片包括信创，今天又集体回调，所以最近还是那句话，少点做追高的动作，特别是挪仓那种（当天把不涨的卖了切换到上涨很好的标的），不然感觉天天都是被打脸。

昨晚提到的新能源倒是被我说中了，今天表现了一下，不过都是冲高回落。特别是光伏，看来是想要啪啪打我脸

一开盘就有人大单挂卖出，由于买盘不足，导致价格不正常的大幅下跌，这个就有点类似大家常看到的“乌龙指”了

不过这种不正常的波动很快就会被修正，大家可以看分时的具体成交数据，比如我下面的截图，在9点30份前10秒那里价格波动非常大，最低是1.3954成交，最高是1.476成交，后者就基本接近开盘价格了。

短短10秒钟内价格就进行了修正，这种机会手动买卖能成交到的概率其实也不大，基本就是靠运气，大家稍微了解就好。

但我们的网格条件单，是机器自动监控的，这样的大幅变动，肯定就会导致有触发委托记录，大家今天的光伏网格单子估计都有触发一笔买入，但能成交的基本没有。

我自己的也是没有成交到，发现的时候也是又已经触发了卖出记录

那这种情况是否能避免呢？

暂时没有很好的解决方法，除非是当时能及时看到，这样通过修改基准价，把基准价修改回之前的价格，就能很“健康”的恢复。

但大家都做自动化网格了，估计也是跟我一样，不会经常去看，让自动在那里交易

我知道，大家都会说为啥按照触发价来作为新的基准价，而不是按照成交价来作为基准价？

按照触发价来作为基准价的话，基本能确保网格交易是很科学的每次都按照设置的涨跌幅来进行买卖，但坏处就是会出现今天这样的情况，买入没成交，基准价变了，后面反而还触发卖出了。

如果按照成交价来作为基准价的话，能躲避掉今天这样的情况，但坏处就是成交价由于委托方式的不同以及流动性的差异，同样也会导致最终的成交价跟委托价格有差异，最后也会有很小概率导致买卖价格不对等或者每格买卖的幅度不是我们设置的那个幅度。

其实都有利有弊，而且弊端都是很小概率的事件，我觉得也还能接受

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下面看工具策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有光伏ETF，科技ETF

科技ETF买入一格

②基金定投工具

今天定投没有操作，整体收益率�

③可转债打新工具

今天上市的可转债，均通过指汇盈微服务和大家说了

奕瑞转债开盘123.2，最高128.3，收盘125.7，收盘溢价率31.7%，符合我预期

利元转债开盘117.1，最高123，收盘117.5，收盘溢价率45.55%，略高于我预期

下周一有一只可转债上市

中宠转2上市，正股为中宠股份，公司主营业务为宠物食品的研发、生产和销售

本次募资用于：年产6万吨高品质宠物干粮项目 、年产4万吨新型宠物湿粮项目、年产2000吨冻干宠物食品项目、平面仓库智能立体化改造项目

整体来看，公司基本面不错，目前宠物经济比较火，算是一个细分优质赛道

当前转股价值为78.66，给予47%--49%的溢价率，预计上市价格为115.63--117.20元

④股债收益差

现在股债收益差是6.21%，百分位95.77%

意味着整体市场的性价比要比95.77%的时候要高，股票的性价比较高。关于股债收益差详情用法，查看《股债收益差工具上线了》

原创：指汇盈（原名股市药丸），1000+原创专栏文章，学习更多投资理财干货知识，欢迎关注~

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