大家好,下面是2月27号药师工具策略复盘。
今天全是天线宝宝,就看上影线是长是短而已,早上看上去一度是逼空行情,吸引了不少右侧资金进去。
不少个股拉升的很快,我拿我持仓的一只出来举例子吧,五分钟内拉了7个点,当时也是账户日内涨幅最高。
巅峰大约是早上10点钟,随后整体机行情跳水,最明显是小盘股,中证2000从0.56%到下跌2%,然后跌幅持续扩大。
右侧资金跟砸盘资金让早上收盘的成交金额就达到了8800亿元,放量的明显。
这么大的成交金额,这么大的砸盘力度且主要集中在微盘股,全市场超5000家下跌,一月份死去的记忆又回来了。
莫不是量化基金砸盘,有小消息说量化可以正常交易,其中DMA业务恢复,大约三四千亿的规模,而且多数量化的开放期都设在三月上旬,面临一定的赎回压力,今天月底恢复交易,也是为了应对赎回。
不过监管明确表示不实。
但接下来还有一则消息是被证实的了,DMA策略募集的资金要逐步清退,合约到期之后不能再续,也就是存量的规模基本要清零了。
之后这一块也只能允许机构自营资金参与,而且杠杆比例要下降。
这个跟交易限制不同,针对的是产品本身,很有可能DMA产品后续就要退出历史舞台了。
春节假期前我给大家简单科普了DMA策略,通过DMA交易的中性策略,其实就是持有中小市值股票组合,然后做K股指期货,通过中小市值的阿尔法来赚取收益。
持有的是股票,那存量产品后面要逐渐退出,就代表,这些股票是要被动卖掉的。
不管是赎回还是存量规模退出,股票都要卖,晚卖不如早卖,而且市场知道你要卖,那所幸我也先卖。
于是,微盘股又踩踏了,中证2000收盘跌幅7.27%,万得微盘股指数下跌9.93%。
我去搜了下DMA策略的研报,想看一下大概有多少规模,对市场的冲击会有多大,但可惜没有找到,市场上传三四千亿的规模,我觉得不至于这么大
单纯这个利K造成的踩踏,我觉得是不会有一月份那么恐怖的。当时是多重利K叠加在一起,已经有前面大跌后大涨的事实告诉我们,那今天经历的时候,大家心理都没那么慌了。
而且没关系,现在有郭佳队会出手,今天下跌的时候,已经又开始抄底了,这是继节后第一天零散出手带头后,到今天,是第二次出手,抄底的主要是300ETF。
有之前雨露均沾的抄底经验,这次我觉得不会任由中小市值自由落体。
等调整的朋友,这不,调整不就来了。
今天倒是网格策略表现的很不错,很多卖出一格的,都是早上开始跳水的时候就先跑路了。
比如中药ETF(560080)和医疗器械ETF(159883)的网格
也有一些是先卖后买,日内做T的,比如科创成长ETF(588110)和机床ETF(159663)网格等等
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①网格交易
今天触发网格交易的品种有游戏ETF,机床ETF,通信ETF,银行ETF,中药ETF,医疗器械ETF,券商ETF,智能驾驶ETF,科创成长ETF,创业板200ETF华夏,2000ETF,中证500ETF,创业板成长ETF
网格组合触发的交易品种有中药ETF,智能驾驶ETF
②可转债打新
楚天转债上市,正股为楚天科技,公司主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。
2023年前3季度净利润同比减少37.91%
本次募资用于:生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目
所属概念:机器人、智能物流
当前转股价值为88.30,给与32%--34%的溢价率,预计上市价格为116.56--118.32元。
③股债收益差
现在股债收益差是6.49%,百分位96.9%
意味着整体市场的性价比要比96.9%的时候要高,股票的性价比较高
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