《CFA III 2017》Execution of Portfolio Decisions

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用户评论
  • 听友20467255

    你好,你提到option的定价,请问如何用implied volatility反过来定价呢?我搜了一下没搜到这方便的资料。谢谢!

    佐佐一 回复 @听友20467255: 知道vol之后定价option就很简单了,最简单的就是black scholes, 但是他们一般用的都是stochastic model