1、期权组合: (1)买入看跌期权,到期日btc=35000,行权,收益1=100000-35000-32410=32590 (2)卖出看涨期权,到期不行权,收益2=期权费=13200 (3)合计收益:32590+13200=45790 2、合约做空1x 收益=70000-35000=35000 (不计算借币成本)
张磊哥 回复 @TheOrchard: 这个卖出的看涨期权收到0.1 92个BTC,当币价较跌到35,000的时候,应该是0.192*35000=6720收益
请问卖出看涨期权,收到的权利金什么时候才到自己帐上,我试了一下没看到收到的权利金,反而还多交了保证金,这个要怎么查看收到的权利金?谢谢!
老师带着我们再计算一下吧,不会计算啊
期权组合收益39392,合约收益35000。
1、期权组合: (1)买入看跌期权,到期日btc=35000,行权,收益1=100000-35000-32410=32590 (2)卖出看涨期权,到期不行权,收益2=期权费=0.1942*35000=6797 (3)合计收益:32590+6979=39569 2、合约做空1x 收益=70000-35000=35000 (不计算借币成本)
旁白君讲的期权系列课讲的挺明白的
如果涨到能涨到行权价10W以上,利润是可观的,但如果在10W以下,亏损就会比现货或期货高
除了计算收益应该把成本这个因素也加上,也就是用收益率对比比较合理。合约虽然比期权收益略低,但是2倍合约比期权成本低。
高老师,能不能说说期权亏损的情况,感觉组合期权亏损的比现货亏的多
我这每节课够细了吧