fr. 云中航行 | 畏惧量化 理解量化 战胜量化

fr. 云中航行 | 畏惧量化 理解量化 战胜量化

00:00
04:06

一、什么是量化?


量化的本质,其实是模型交易,把交易模型量化成一个公式,然后让机器自己去交易。符合条件只管买入卖出。


二、量化的特点是什么?


1.无情的执行力。机器人和你的最大差别,是严格按照既定规则去执行,不会犹豫,只会按规矩办事,绝对不会在执行力层面出现偏差。机器人是不会看情绪强弱的,机器人只是想利润最大化。比如一个票两亿的封单,我们看到封单这么大肯定是想留一留,但是机器人不这么想,机器人只会看到2亿封单够他出货,他只管卖个好价钱。这也是最近市场为什么炸板率这么高的原因之一,这时候如果没有资金来做回封,一只票就废了。


2.助涨助跌的大杀器。量化对市场最显著的影响就是加速了情绪周期的演变。只要确定龙头就是无脑抢筹,第二天加速不给参与机会。例如6.9拓维信息、6.28中马传动、7.3浙江世宝、7.19中央商场、7.28太平洋。定龙日确定龙头地位基本第二天就是一字,要不就是T字。这对于龙二带来的后果就是炸板掉队,严重的直接被核。例如7.5兴民智通炸板直接杀到水下。7.31首创证券冲板被一路砸到0轴。因为量化只认最强的,其他的就是有冲高就砸。


3.量化需要的是振幅而不是涨幅。这一点一定要充分理解,量化的体量注定了他不能像散户一样快进快出,所以量化的利润主要来自于日内的振幅做T,不断降低成本。所以他需要的是大成交量下流动性好的品种。例如4.24-5.4剑桥科技、7.7-7.18浙江世宝、7.24-8.1中央商场、8.4-8.10太平洋....这些明牌龙头高位见顶后始终维持在一个较大的成交量,一般持续4-5个交易日。一旦出现明显缩量后,他们的振幅也相应减小了。


三、在量化环境中如何应对?


最佳策略当然是在定龙日直接抓住机会参与,这对于普通人只能说很难。盘中可能那么几秒钟的机会,第二天直接加速了。这种抓不住没关系,那么我们只需要参与明牌龙头见顶后这一段震荡就可以了。如何参与需要几点确定性:


第一必须是明牌龙头。


第二必须持续维持一个较大的成交量。


参与节点一:加速后的首次分歧,也就是老师们的龙头首阴战法,这时候需要打入底仓。


参与节点二:首次分歧后第二日的低吸,接着建仓,开始做T。注意这时候每只票的振幅大约在6-7个点的空间。也就是说,如果当日最低点在-4,那么+3附近就要开始注意T。低吸点大约在见顶日的开盘价或加速日的涨停价。


卖出节点:高换手高成交量维持4-5个交易日后,出现明显缩量必须清仓。


以上,便是对于明牌龙头跟随量化做T的策略的一点理解。



以上内容来自专辑
用户评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!