淘县名人堂 | 艾琳心法抓住大波段的奥秘

艾琳心法

_抓住大波段的奥秘

艾琳歆于 2010 年 6 月开帖，8 月开始使用一个一致化的简单

系统操作，至 2011 年 6 月，盈利 200%左右。现将其系统试用

文字表述如下（个人认为所有人的系统均应如此表述出来，部分

内容可以缺项）。

一、策略（系统之君）

1、操作对象：股指期货主力合约

2、操作周期：日内

3、操作目标：抓大放小，力争抓住所有日内单边行情（发生概率

约 33%），过滤掉震荡行情，实现帐户权益稳定增长。

二、规则（系统之帅）

1、开仓：每天最多两次。首仓于上午 10 时至 10 时 30 分之间

开仓，方向为当日有较大可能发生单边行情的方向，仓位 50%

（从一手发展至 4 手）。如首仓失利，第二仓于 11 时至下午 1

时 30 分开仓，内容同上。

2、止损：每日每手不超过 20 点，一般为 10 点止损。如获利超

过 10 点，则将止损位置移至开仓位（即平推）。

3、持仓：无增减仓位、无轮动。

4、止盈：无本文由淘宝店：股市学院 整理制作

5、平仓：下午 3 时至收盘的 15 分钟内，以所能选择的最佳 1 分

K 线平仓。

三、技术（系统之将）

1、首仓方向和点位选择：

先分析周线、日线级别趋势，以日线级别顺势操作为主，在

关键支撑阻力位置或顺势涨跌幅度过大时逆势操作。初步选定方

向后，观察开盘后 30 分至 40 分的多空竞争力度，如与自己初选

方向的反向运动力度不大，就最终确定初选方向，并于 10 时至 1

0 时 30 分选择反方向关键１分Ｋ线（最好是开盘后的次高点或次

低点）开仓。

2、次仓方向和点位选择：暂时没有看出来。基本是确认反向破位

了即反手，反向运动无爆发力的话，走稳后按原方向开仓。

四、资金（系统之卒）

1、仓位管理：仓位不超过 50%，日最大损失不超过总金额的 1.

5%。

2、复利操作：是

3、资金曲线管理：无。目前未发现因资金曲线回调而减少仓位或

因资金曲线增长过快而减少操作的情况。

不管哪种模式下的收益我都不怀疑。因为期货是杠杆交易任

何奇迹都有可能发生，如果遇到日内大行情翻倍都是有可能的，

所以不讨论这个。本文由淘宝店：股市学院 整理制作

我也没统计过艾琳歆的胜率，但从资金回撤幅度上估

算，一定是在 50%以上。如果不算隔夜以外亏损，艾琳歆的资金

回撤幅度应该不超过 10%，甚至不超过 5%。就按她自己所说 201

0 年按月结算月月都是盈利的。

就这几个月的单月统计上来看，1 手盈利至少也在 6 万以

上，也就是动用资金的 50%以上，最多甚至达到 120%。

而按月结算没有资金回撤，这种资金曲线也许是世界上最完

美的！

既然是完美的资金收益曲线，那胜率上肯定是超出常人的。

（难道 状态不佳，就不会有连亏的时候？）

概率：“ 止损 38.7%，平推 19.5%，止盈 41.8%”

假设这个是艾琳歆真实的胜率统计，那么平推 19.5%必须算

做正确的单子。“胜率”这个词可能在平推的问题上有争议，那就

用“判断方向”这个词好了，平推的单子第一时间在方向上的判断

是正确的，只是利润被回吐而已，但不伤害本金。

如果说“平推”不算胜率，胜率也不重要。

举几个例子，用几个整数百分比推断（手续费忽略不

计）：

一 止损 40% 平推 20% 止盈 40%（赔率 1：1 打平 赔率 1：

2 盈利）

二 止损 50% 平推 25% 止盈 25%（赔率 1：2 打平 赔率 1：

3 盈利）本文由淘宝店：股市学院 整理制作

三 止损 60% 平推 20% 止盈 20%（赔率 1：3 打平 赔率 1：

4 盈利）

四 止损 60% 平推 25% 止盈 15%（赔率 1：4 打平 赔率 1：

5 盈利）

五 止损 75% 平推 10% 止盈 15%（赔率 1：5 打平 赔率 1：

6 盈利）

第一种情况下 稳赚不赔！

第二种情况下保本

第三种情况下亏损

第四种情况下暴仓

第五种情况下 衰神（这个大多数人应该达不到！但也不是没

可能！但第二、三、四种情况应该是大多数人的业绩,算上平推胜

率都是在 40%以上这个也比较贴近大多数人的真实胜率水平！）

（赔率越高，胜率也就越低，赔率和胜率成反比，也就

是说抓到的 1：6 大行情的概率要比 1：2 小行情的概率低得

多！）(注：胜率和盈亏比属于鱼和熊掌不可兼得的，我们需要在

两者之间寻找到一个适合自己的平衡点。)

40%的“方向判断准确率”应该大多数人都能做到！

但平推+止盈=60%+的“方向判断准确率”应该大多数人都做不

到！

交易，唯一的追求就是价差。

这本质跟菜场卖菜的阿姨做的事情是一样的。本文由淘宝店：股市学院 整理制作

一件简单的事情，为什么非要搞得那么复杂，你非要过着苦

行僧的生活？

未来的行情谁也无法预测，你唯一用到的东西就是规则，一

致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。

什么思想，什么理念，什么哲学，那些是分析师用过糊弄交

易者的语录罢了。

真正的交易者，只关心两件事：1、我开仓后行情证明我对了

怎么办；2、我开仓后行情证明我错了怎么办；

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的，而是依赖“你做错的

时候你尽可能少亏，你做对的时候你尽可能多赚”，这就是 trad

er（交易者）和分析师的最大差别。

##开仓后行情证明正确，持单，若获利超过 10 点，止损平

推。##

##开仓后行情证明错了，10 个点止损走人。##

--------------------------------------------

什么时候大盘方向明朗？任何时候都不明朗。

任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的，ww w.x

iarj. com 尽管很多朋友从来不认为自己在赌，如果当你的筹码

是有利的时，你就要尽可能让贪婪的欲望放大，否则，你承担了

巨大的风险却得不到同样巨大的利润。本文由淘宝店：股市学院 整理制作

--------------------------------------------

只有收盘后才知道是震荡或单边，交易中如果要去考虑这些问

题，很多时候会让自己不知所措。

不符合我的行情的时候，我尽可能少亏，符合我的行情

的时候我尽可能多赚，我从来不奢望任何行情都能能赚到钱。

--------------------------------------------

有时候交易事实就是在赌博，用确定代价赌不确定的利润，谁

也不知道明天会怎么走，只不过当致命的风险远离的时候，未来

值得一睹。

-----------------------------------------------

没有特别的心情，我的交易非常简单：主观经验式的开仓+控

制交易次数，然后就是持有盈利单，没有太多技术性的理论。

-----------------------------------------------

任何时候，持有盈利单都是最安全的交易行为。

-----------------------------------------------

你可以控制亏损，但无法决定盈利，盈利需要行情，有时候还

需要点运气。

-----------------------------------------------

看了大家的讨论，我不知道该说什么，其实从技术角度来说，

我的交易简单到幼稚，没有大家想的那么复杂。如果我有什么做

得很好的地方，那可能就是我知道什么时候该休息，并且我一定

会这么做，比如现在，我最应该做的事情就是关掉电脑出去逛本文由淘宝店：股市学院 整理制作

街，而不是企图把亏损的部分赚回来。

-----------------------------------------------

任何开仓都逃离不了时间积累的经验辅助，独立客观的开仓

信号根本就不存在。（80%的规则+20%的灵活）

--------------------------------------------

我从来就不认为开仓在交易中占据多大的作用，只有追求微利

的炒单才追求开仓，波段交易过于注重开仓会得不偿失，会损失

更多的机会。

-----------------------------------------------

交易是一件经常自相矛盾的事情，所以基于逻辑上追求的对错

并不一定会有预期的结果。

-----------------------------------------------

这个世界上最白痴的人就是那种自以为发现了别人不能发现的

真相的人，想想也挺可怜的。

自我感觉距离“真相”越近，其实真相距离自己越来越远。

-----------------------------------------------

我从来不奢望平在最高或者最低点。

-----------------------------------------------

没有人希望利润回撤，但这是交易的一部分，我已经很习惯

了。

-----------------------------------------------

亏损一侧是自己可以控制的，盈利则需要行情的支持，不符合本文由淘宝店：股市学院 整理制作

自己行情的时候就尽量控制亏损，等待符合自己的行情狠赚一

笔，没有别的办法，我从来不会追求完美的交易，我的结算周期

是月，不是天，任何时候我都不会让自己陷入被动。

-----------------------------------------------

很多交易者的交易策略从短线来看是非常完美的，几天就可能

翻倍，但缺乏可持续的盈利空间，我认识一个做上海做期货的，

经常见到他跟我说今天又赚了百分之几十明天又赚了多少，可是

一年后他的资金权益却没有见成长。

-----------------------------------------------

任何交易模式你都要考虑到这种策略放在一个比较长的周期内

是不是能实现资金权益的增长，而不是拿孤立的几个交易日来支

撑自己。

-----------------------------------------------

我也不知道怎么处理，我不会为特定的行情调整自己的方法，

唯一的办法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的

底线。

并不是所有行情都应该盈利。

-----------------------------------------------

我一直没有找到特别好多止盈策略，所以只要盈利一般都是持

有到收盘，但不代表这是最好的办法，只是目前我认为它最适合

我。

-----------------------------------------------本文由淘宝店：股市学院 整理制作

唯一能做的就是坚守自己的底线和处理单子的一致性原则，

盈利并不是自己能决定的，有时候需要运气，这就是交易的魅力

所在。

-----------------------------------------------

持有的单子在原价被止损了，没有该不该，或者对不对，这就

是交易，任何时候没有亏钱你就应该庆幸！退一步讲，这几天的

震荡行情，如果我当初平掉后每天再做，结果不会比现在好多

少。

一个交易做得很好的前辈说过，在任何时候只要不让资

金走势出现大幅回撤，同时在自己的周期内敞开盈利，市场迟早

会奖励你的，可能并不是在这一次。

-----------------------------------------------

很多人之所以在整体上无法实现资金的增加，其中一个关键就

在于他无法承受浮盈的回撤，其实浮盈根本不是你的利润。

-----------------------------------------------

所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做，行情和外

界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。

-----------------------------------------------

事后诸葛地多说一句，一致性的定义就是只要你坚持自己的，

不被别人和行情所左右，市场就迟早会奖励的。

-----------------------------------------------

交易的世界里，本来就没有肯定和否定的事情。本文由淘宝店：股市学院 整理制作

-----------------------------------------------

一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀，即使最赚钱的

交易策略也早就是公开的，烂大街的。

-----------------------------------------------

能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰是赢家和输家的唯一

区别，其它的没有任何秘诀。

-----------------------------------------------

我有个朋友，她跟我学期货，跟我一起做单，我的交易策略全

部告诉她，我开仓时她也跟，我的交易对她是完全透明的，但是

一段时间下来她的账户接近暴仓。

因为她总是诱惑无处不在的行情里迷失自己，忍受不住

策略里浮盈的回撤，忍不住想多空通吃。

-----------------------------------------------

这就是交易，不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数

钱，这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就

是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的

东西，所以不要认为你有什么新发现，那更多时候是自我编织的

陷阱。