2019金融专业第二章05

【例】马科维茨认为在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合（　　）。（2012年单选题）A．实际收益高B．实际收益低C．风险较高D．风险最小

【例】如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为（　　）。（2012年单选题）A．5％B．15％C．50％D．85％【解析】B　证券市场线的表达式E（ri）=rf+[E（rM）-rf]×βi，其中[E（rM）-rf]是证券的风险溢价水平，即市场投资组合的风险溢价水平。所以，该证券的风险溢价水平=1.5×10％=15％。

【提示】听完课马上花五分钟做练习题，效果明显。