【策略复盘】收益堪比美元债!最近又有套利机会出现了(09.14)

【策略复盘】收益堪比美元债!最近又有套利机会出现了(09.14)

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大家好,下面是09月13号药师工具策略复盘。

中秋前最后一个交易日,跌到2704点了,假期结束后就回来保卫2700点,按这氛围态势,郭佳队当天要是买的不多,行情都拉不上来,加上A股历来整数关口都不是底,所以也不用纠结了,2700点该破就破。


行业上,也没太多新增信息,到时昨天给大家提到的通信ETF,今天终于是有机会成交卖出一格了。



除了英伟达提到B200芯片需求旺盛之外,OpenAI发布新系列AI模型也是一个刺激,OpenAI o1系列模型将会花更多时间思考问题,然后再做出反应,更加的像人类了


不过下午也是回落了,所以,就让网格自动卖就好,不卖,又跌回去了,能有一些买卖摊一下成本最好。


行情不好,感觉在美元债也没啥套利空间的情况下,很多朋友在后台跟微信留言问有没有新的套利


考虑到大家都是裸套更多,我一般都是挑一些比较稳健的品种,套利工具里面那么多品种,我其实是有一些持续观察的。


最近观察了很久的是白银基金,我在周三溢价率2.51%的时候,进行了四千多块的裸套,周四晚上到账,今天卖掉,收益率5.2%,一天的收益也差不多顶了一个美元债账号的收益




还是可以的,不过那天的溢价率有些高,加上白银的价格刚好反弹。


我是这样想的,白银作为跟黄金基本同向波动的品种,黄金有美联储降息的加持,白银短期表现也会可以。


那如果在溢价率大于1%的时候都去裸套,是否可行呢?今天溢价率1.17%,我也是继续申购了。


白银基金目前单个股东号限购10000,激进一些的话,理论上用拖拉机能申购60000,当然,能不能拖拉机这个我还没去实践过。


由于金额比较多,就算申购1万一次,按1%的溢价率算,也有100块的收益,按5千金额申购,也有50块的收益。


这个比美元债来的要快一些。


当然,裸套这么低的溢价率肯定风险更大,我再多实践几次再决定是否通知你们套吧。


不过对于一直看好持有白银基金的朋友来说,能溢价套利是非常不错的,对于摊低成本,收益加成是非常有帮助的。


根据数据统计,今年以来,白银基金溢价率大于1%的时候有17次,溢价率大于0.5%的有36次,单纯看溢价率的套利收益就有36.05%


对于持有白银基金的朋友来说,今年以来收益也才12%,这个套利的加持非常猛。


这个大家可以从套利提醒器里面的估值以及实时溢价里面点进去,查看具体的误差,每个品种都能这样看~




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更新一下套利信息:


由于转托管进来的美元债LOF,券商的盈利统计不准,很多朋友问美元债LOF套利至今多少收益,我拿自己一个账号,每天的卖出记录做了个表格(每个人卖出的时间不同,价格会略微有些差异,比我略高略低都正常)



后面也可以持续累积进去,目前我们每天是花100元的成本去申购,我这个账号从7.1日开始有卖出记录,卖出盈利金额总共是288元。


钱不多,每天都是几块钱,但换算成收益率的话也有288%的收益率。


所以,这个收益率是不低的。


今天继续卖掉美元债LOF,今天转托管进来的总市值显示是101.43元,单日收益率1.43%




目前溢价率只有1.17%。已经低于3%,这时候就建议求稳或者偏新手的朋友可以不申购了,接下来亏钱的风险会增大。



我自己是还继续申购,打算申购到1%以下的溢价率再说,前面有很丰厚的利润安全垫,到时没溢价或者折价的时候,也亏不了什么。


美元债LOF套利可能暂告一段落了,等后面有新的套利品种再通知给大家。


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①网格交易


今天触发网格交易的品种有通信ETF




通信ETF成交一格



②可转债打新


下周三没有可转债上市,也没有可转债申购。


③股债收益差


现在股债收益差是7.18%,百分位99.96%。


意味着整体市场的性价比要比99.96%的时候要高,股票的性价比较高


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