做一个有思想的交易者，一根均线交易足矣！【下】

七禾网9、目前您是用一套策略来交易所有品种的，未来您是否会开发更多的策略来进行交易？

卓越均线：肯定要开发的，我目前用的这个策略是根据商品的供求开发的，是一个趋势类策略，如果我接下来开发第二套策略的话，我一定会考虑要和现有的策略有异构，不能在趋势策略上面去做开发，这样的话也还不如就一套策略。

所以未来开发策略我会首先考虑异构，

再来考虑逻辑，

再者策略是不是有相对优秀的表现？是否跟现有的策略能形成比较好的互补？这个是我未来开发策略的一个主要的思想。

七禾网10、您认为一个策略要达到哪些要求，才可以作为实盘策略进行交易？

卓越均线：首先要考虑是不是有思想，也就是逻辑是不是够清楚，然后前后的编程语句是不是通畅，要没有未来函数。

也就是先有思想，再有指标，之后再有信号，然后再测试，测试完以后再做组合报告，再重新检查后做相应的优化，优化了以后，如果觉得这个策略是优秀的，那就可以进行少量的模拟或实盘。

七禾网11、有人表示，做量化交易盘后作业很重要，您是否认同这个观点？您是否会每天做盘后作业？

卓越均线：我认为写策略应该是自上而下，就是先有思想，再有指标，然后有信号。但是当这个策略在实盘的过程中，我认为要自下而上检讨，对这个策略每天的实盘表现，我们收盘以后要做收盘作业，我认为这是非常重要的一点。

我们每天自我总结和反省，也能够看到我们这个策略在实盘中的表现，

比如模拟的过程中、测试的时候滑点的设置，跟实盘过程中的实际滑点是不是符合？然后发出来的信号跟实际成交的信号是不是一致？

还有一点，当你每一天在做收盘作业的过程中，你可能就会有改善这个策略的思想，因为你每天都在检讨自己。

这就相当于在打一场战役，将军发布命令，往下一级级地传达到前线的士兵，士兵杀敌完以后，必须要有一个反馈，再一级级地把前方的战况反馈上来，那这个将军根据前方战况再做调整和指挥。

我觉得量化交易就应该要这样，策略的思想来源于实盘的盘后作业的检讨，我们不断地做盘后作业，才能发现市场的确定性机会在哪里。

七禾网12、国内程序化交易发展迅速，有越来越多的人参与到程序化交易中来，您是如何看待程序化交易在国内的发展前景的？

卓越均线：我觉得国内的程序化交易，第一是会越走越专业，在这个市场里面也会有越来越多的适合程序化交易的人，在这个市场中长期生存。

但是程序化交易跟手工交易一样，有大量的做程序化交易的人同样也会被淘汰，其中根本原因是他没有把程序化融入到自己的交易行为跟信念当中，所以未来的程序化一定是越来越专业、越来越精细的。

它同样也是只属于少数者赚钱的行业，不可能每个做程序化交易的人都赚钱。

所以我们要让程序化变成自己的信念，潜意识告诉自己这是确定性特征下面的一套策略，这样在回撤的过程中我们才不会自乱阵脚。

七禾网13、您认为一个刚进入期货市场的新手，如果想学习做程序化，应该从哪些方面入手？应该树立哪些理念？

卓越均线：我觉得一个新手首先要了解市场规则，搞清楚什么是期货，什么是程序化，然后一定要先从模拟账户或者实盘小账户做起，因为只有去模拟或用实盘小账户操作过了，去体验了这个市场，你才知道这个市场其实不是想象中那么容易赚钱。

同时也应该多去翻阅一些经典的书籍，现在网络这么发达，有很多网站，比如七禾网，里面有非常多的正确的交易思想可以去学习，我觉得新手都应该要去了解这些。

了解到一定程度之后，你要找到一个适合自己的方法，交易赚钱的方法不仅仅只有一种，但是要找到适合自己的方法，不要去找所谓最赚钱的方法，如果不适合自己也没用。

七禾网14、您近期去美国参观了美国的量化投资公司，您认为美国的量化交易思路和方式，和国内相比主要有哪些区别？

卓越均线：美国那边做得比我们更专业、更具象、更精细，他们把量化已经变成了模块化，首先会自动从N个策略库里面挑选出一个适合这个品种的策略，接着开始选品种，之后分配头寸，然后进行实盘交易，期间开始盘中检测，最后还有平仓的反馈，这些都是模块化的，而且是可以声控的。

七禾网15、您近期去美国，同时也参加了巴菲特2017年股东大会，您认为巴菲特的理念当中，是否有一些是可以被程序化交易借鉴的？

卓越均线：巴菲特价值投资的理念，我认为他是寻找一个投资的确定性机会，他的这个确定性的概念更宏观，他选股票要选到一个行业的龙头，然后这个公司要有足够的竞争力，在这个行业里面占有绝对的份额。

价值是会影响价格的，那如何来把价值挖掘出来？

那就是用巴菲特的那一套方法。

对于我们程序化交易来说，让我更加坚信了寻找确定性、剥离随机性的这套理论。任何一套策略、任何一个理念，都不可能适应所有行情，但是如果可以寻找到具备确定性机会的一套策略，那它长期来看一定是赚钱的。

七禾网16、您经常不惜花费“重金”和时间去参加各种培训活动，您是怎样看待学习能力在生活和交易中的作用的？

卓越均线：任何人做任何事都离不开学习，学习就是开拓视野，和比我们做得好的人或者我们这个行业里面的人交流，像我们做程序化交易的，往往一个思想就价值百万。

所以我认为，只要对我们有开拓性的思维，花费再多都不是重金，我都是觉得非常乐意的，而我就是因为有这样的一种态度，不断地去参加一些交流或者培训活动，所以才能够有今天，所以我觉得未来学习的这种态度还是要继续保留，也就是活到老学到老。

七禾网17、您有很多做程序化交易做得比较好的朋友，您认为在他们身上有哪些共同的优秀品质？

卓越均线：我身边做程序化交易做得好的朋友，他们并不是说特别聪明，也没有太多的与众不同之处，他们最大的共同特点就是，比较相信自己的策略，然后会客观地分析，绝不会陷入盲目的乐观状态，然后在行情不好的时候，或者策略表现不好的时候，他还能跟平时一样坦然，所以他们赚钱跟亏钱时的心理状态是基本一致的，也就是一致性交易的概念，承担看得懂的亏损，赚到自己能赚到的钱，我觉得这个品质是很重要的。

七禾网18、在交易方面，您主张大道至简的投资理念，但也有人认为，简单的策略通常表现不会太好，对此您怎么看？

卓越均线：大道至简就是我刚才说的，先要有思想，然后再用简单的策略表达出来，经过了我们的测试和优化，回到实战当中，我们再通过盘后作业把它反馈到我们的每一天当中去，我认为这是一个完整的体系，通过这样的一个体系去做多品种、多周期的策略。

简单的策略往往表现不会太好这个观点我认同，但它也可能是正期望的系统，而且往往越简单的策略，它的时效性就越久，它失效的风险就越低，所以在回撤的过程中，安全度会更高一些。

如果把策略做复杂了，那就进入一个寻找圣杯的路途了，我认为这是做程序化交易最大的一条不归路，所以我是用我的思想在做程序化交易，而不是用一些指标做交易，这是我的大道至简的投资理念。

七禾网19、您也是一位德州扑克爱好者，您认为德州和交易之间，有哪些相同点和不同点？在打德州扑克时，您是否也会用到一些程序化交易的思想？

卓越均线：我认为德州扑克和交易是非常像的，而且德州在我们交易圈里也非常火。

打德州需要的是技巧，交易也一样需要技巧；

德州需要的是勇气或者资金管理，那交易也同样要；

德州有的时候需要运气，哪怕你拿到的是AA，也未必能够拿下这一局，交易也一样需要运气。但如果我们把交易拉长时间来看，那运气的成分就会很小，技巧和技术的成分就会很高。

在打德州的过程中，我也时刻记住这些交易的理念，交易中我会从思想着手，比如思考交易规则，德州也有它的规则，那我们也可以从规则上面去想，怎么打好每一局。

程序化交易的思想没有太多能运用在德州上，交易是大众化的，它研究的是大众的心理，但德州只有你的几个对手，你需要研究对手的特点和心理，所以就不能完全用量化的方式去做。

七禾网20、您作为策略提供者参与了七禾软件冠军侯，免费晒单给朋友们看。您会不会担心您的交易方法被他人模仿，从而造成策略失效？

卓越均线：我不担心这个问题，首先，如果只是简单地模仿，那他在回撤的过程中没办法坚持；第二，因为本身就是免费晒单给大家看，也是希望一些迷茫的交易者或者初级的交易者，可以实时地看到我们的一些真实的做法，也希望给他们带来一些新的启发，但这套做法是不可能每天、每个月或每年都赚钱。

策略失效的问题我认为也不会存在，

因为每个人的性格不一样，他对策略风险回撤的承受能力不一样的，而且我的策略周期非常大，不会存在策略失效的问题。

七禾网21、您认为利人利己的事情要多做，您免费晒单给朋友们看，是否符合这一理念？交易上的分享能否促进您个人交易水平的提高？

卓越均线：免费晒单也是希望给这个行业的初级交易员以及其他同行看，这个当然是利人利己的。至于促进自己的个人水平的提高，我觉得最主要体现在，有了免费晒单以后，我每一单成交的时候，手机都能够及时发出提醒，这倒对我监控信号有非常好的帮助。

七禾网22、您做程序化交易有快八年时间了，取得的收益也比较优秀，请您谈谈未来的投资规划，是否会往资管的方向去发展？

卓越均线：做程序化交易一开始我就给自己定了每年平均年化30%收益率的目标，从这几年来看也都实现了，那未来我也一样会把会把平均每年年化30%收益率作为自己的投资目标。目前我已经开始做资管资金了。