爱德华·索普1-碾压拉斯维加斯

喜欢看电影的朋友们，可能都看过一部好莱坞影片叫《决胜21点》，如果还没看过的话，建议上网看一看，情节还是很引人入胜的。在剧中，奥斯卡影帝凯文·史派西也就是后来美剧《纸牌屋》的男一号，在里面饰演一位麻省理工的老师，带领一帮聪明的学生利用算牌技巧，到拉斯维加斯的赌场疯狂赢钱。其实，这部电影是基于真实的故事改编，其原型也是一位麻省理工的学生，而且还是一位华裔。不过21点制胜策略的原创发明者，叫爱德华·索普，的确曾在麻省理工数学系做过讲师。索普也是第一只量化对冲基金的基金经理，他的基金叫做普林斯顿-新港合伙公司，从1969年11月到1988年12月，一共是运行了19年零两个月，扣费后的年化收益率是15.1%，也许你觉得还可以，不是那么令人惊艳。然而考虑到基金的核心策略是套利，在这230个月的时间当中有227个月是正收益，只有三个月录得负收益，而且回撤都不超过1%！这样的业绩记录真没有第二只中兴产品能做到了。因此索普可以说是第1个市场中性策略基金的创始人，同时他也是第1个实现可转债套利策略的人，也是第1个实现统计套利策略的人。而且他也可能是第1个发现麦道夫骗局的人，甚至比费舍尔布莱克他们发现期权定价公式还早，只是索普没有公开发表仅仅当作自己赚钱的工具罢了。