如何用量化自动系统解决均线趋势系统的四大弊端？

我们经常说：趋势是最好的朋友，我们要追随趋势。

这句话是对得，但关键在于我们怎么追随，追不好也是要亏钱的。

多数交易者使用的趋势追随类系统是均线交易系统，有单根均线、双均线、多根均线的各种组合，的确均线系统的确能够有效的追随趋势，但是如果按照均线交易系统去做交易，会遇到以下几个困境，这也是所有趋势追随类系统的通病和弊端，你不去直面这些问题，不去思考如何解决，在交易时这些弊端导致的问题便会打的你措手不及。

首先我们要明确所有的趋势追随类系统最大的问题就是买卖信号都滞后于市场价格趋势一定的时间，基于这个根本性问题，便会在交易上遇到以下三个困境：

问题一、如果人工交易去跟进趋势交易系统，比系统慢一拍，比市场慢两拍以上，等看到机会再人工下单，多数都是追涨杀跌，导致交易的盈亏比很差。

问题二、哪怕严格按照趋势系统买卖信号进场了，出场自然也是按照趋势反转来出场，进场会看到账面的较大浮动盈利最后变成小额盈利或者亏损，因为趋势反转信号也滞后于市场一段时间，而且往往反转的跟随滞后性会导致大额亏损。

问题三、趋势追随类系统在市场震荡行情中会来回亏钱出场，哪怕之前有一波趋势赚到了足够多的钱，也经常会被震荡行情把既得的利润全部吞噬掉。

针对问题一，量化自动交易可以做到同时追踪50多个品种趋势，保证在交易信号出现的第一时间就即时进场，相差不会超过1秒钟时间，由于每个品种的波动性、趋势性、波幅都是不一样的，量化自动交易系统可以自动通过枚举算法算出来每个品种的最佳均线参数（上万次的计算也就一个小时内完成），具体要学习对于品种波幅研究的课程可以学习易经量化十字心诀中的幅字诀课程。另外，我们可以设置入场的方式是回调到可以量化计算出来的最优关键位置附近再入场，保证入场价格是最优价格而不是追涨杀跌。

针对问题二、看到的利润最后吃不到，我们可以采取信号出现后分步加仓、分步平仓的方式来在趋势形成后逐步通过这样的方式把利润落袋为安，传统手工交易不敢平仓的主要原因是怕平仓后后面的趋势被踏空，而量化自动交易系统可以设置只要继续顺着趋势波动，继续分步加仓分步平仓，所以一轮趋势行情中，手工交易者要不很早就出了，赚了点小钱，要不就一张单死拿着，而量化自动交易系统早就在这一轮趋势中平仓获利几轮乃至几十轮了。另外，趋势大反转的时候，传统趋势交易者会在这里亏损一大波，因为滞后性和传统的反转得平仓再开新方向的交易方法。而量化自动交易系统可以在趋势反转后，保有原来的仓位不马上平仓，在新的方向上反向开仓，通过一系列的算法最后多空对冲，获利平仓出场，也就是明明反转要亏一大笔钱的，现在变成赚钱出场。

针对问题三、针对市场震荡行情，由于自动交易系统有大时间级别趋势的研判标准，所以震荡行情中不会多空来回反复开，即使出现了多空开的情况，自动交易也不是像手工交易那样来回平仓，而是通过一系列算法最后多空对冲获利出场。

综上所述，通过量化自动交易是可以非常有效的解决趋势追随类系统的所有弊病，这篇文章分享给大家，如果你坚持手工交易的，我的逻辑也会对你有帮助，如果你想转型做自动交易的，你可以按照这套逻辑去编写系统和反复测试系统，也可以使用我们现成的趋势追随交易系统。

另外，由于人工的精力有限，对于趋势追随会带来很大问题，盯盘没盯到，无法同时盯几十个品种的盘面，都是一些无法克服的问题，所以经常我们看看趋势信号都很好，做做却总是亏钱的主要原因，而量化自动交易却可以24小时的帮助我们跟进几十乃至上百个品种的交易机会，如果通过有效的资金管理，通过投资组合可以做到非常稳健的资金曲线，我们在黑狗交易训练营中特意教会大家如何做拟合资金曲线，来量化评估风险和潜在收益。

我按照这个逻辑开发了一套太极黑狗全自动交易系统，过去一年欧元和英镑上面每个品种分配1万美金做0.1手，通过复盘一年在完全没有干预的情况下面全部自动交易都变成3万美金以上了，也就是投入2万美金，一年变成6万美金，资金浮亏没有超过本金线以下过，也就是完全没有真实浮亏过。每个品种一年交易1000多笔，两个品种交易2000多笔，我会免费发给大家，供大家学习研究，在这里我给大家几点研究自动交易报表的建议：

1、将交易报表结合历史行情依次对照，看看是否符合我上面讲的交易逻辑，思考如果自己手工交易在这些行情里面是怎么做的，差距在哪里？

2、由于自动交易不是一笔一笔做的，都是一组单子和多组单子分批下单分批或同步平仓的，可以研究自动交易加仓和平仓的逻辑。

3、资金曲线上蓝色的是平仓余额，绿色线是资金净值，观察交易的浮亏程度关键看绿色资金净值，平仓余额有时看上去有大的起落不能拿手工交易的逻辑去思考，因为这种起落往往是来自一组或多组单子乃至多空对冲的单子的同时平仓，平仓结果整体都是盈利的，所以关键看净值绿色线。

4、有自动交易系统的同学，可以仔细研究附在报表里面的参数设置，直接设置到自动交易系统里面，自己也把过去一年的欧元兑美元，英镑兑美元两个品种测试一遍，深入研究参数设置的逻辑。

5、另外透露大家一个事实，我们有一些学员由于过去长时间的手动主观交易养成盯盘和自己做交易的习惯，虽然之前手工交易不能赚钱，但交易也变成一种生活习惯了，他们到我们这里来学完自动交易后，暂时离不开手工交易，就按照我们这些交易逻辑，手工交易也突飞猛进，也不少按照自动交易的逻辑，手工交易就能每个月赚10%以上的回报了。

所以，今天给大家分享的干货绝对是无价的，有任何问题可以咨询我们助教。

由于交易报表太长，大家可以加助教微信，她会把两张好长好长的报表发给大家。