如何量化算法给自己的交易系统打分

我最近几个月一直专注在做量化自动交易系统的研发，我们深信任何无法量化的系统的培训都是带着大家在赌博，这是我们学院坚决不会去做的事情，目前系统研发主要是两个方向：

1、将易经量化交易系统完全变成全自动的适合于外汇市场和海外股指市场的EA，目前有两套全自动交易系统，太极单边自动交易系统和太极对冲自动交易系统，这是这次培训中同学们一起帮我完善研发出来的，不少同学已经拿两套系统每天在赚钱了，有的同学一天可以赚出自己一个月的工资，已经辞职去追逐自己的爱好和梦想，让自动交易带来稳定的被动收入了。

2、将易经量化交易系统完全变成全自动的适合国内期货市场的程序化交易系统，目前还在研发中，我在测试各种组合和设定。

在研发系统中，我为了评估我所编译的程序中的交易逻辑在全市场的有效性和适用性，我对于每套系统针对每个交易品种的每个主要交易时间级别进行至少10年以上的历史数据回测，每次回撤完之后都有几十项评估指标，比如：胜率、平均盈亏比、交易频率、年化回报率、夏普比率、最长持仓周期、平均持仓周期、空仓周期数、盈利因子、权益最大回撤、权益最大回撤比、风险率、每手平均盈亏、每手最大亏损、每手最大盈利、对于交易成本的敏感度等等评测指标，深入学习这些交易数学的内容可以从易经量化交易的交易数学部分里面细化学习。

假如我们列出有20种重要评估指标，那我们测试50个品种7个时间级别的过去十年的交易报告，我们仅仅针对一套系统就需要研究近7000个数据，所以在大数据统计和数据挖掘方面需要下不少功夫，还好我大学的专业主修科目就是概率统计和市场预测以及大数据挖掘，所以这些工具spss、matlab都能灵活使用，但想到我们的学员是多数无法使用这样的系统的，学习周期也很长很费功夫，所以我专门针对交易系统评估的这20个评估数据制定了一个量化算法评估表格，只要这些数据输入，自然就对每套系统有一个详细的评分，下面附表是我对于国内期货品种近50种品种用一样的参数，一样的系统，不同的时间级别进行十年以上的数据回测，测试完之后我把每组20个参数根据评估权重算法算出该套系统在该品种该时间级别的客观评分，我把评分的结果发在这里供大家学习。

我简单给大家解释一下，拿上面评估表格中的一个品种，橡胶来举例：

可以看到该系统在橡胶1分钟图上年化回报是97%，系统评分是42分；3分钟图上是年化回报121%，系统评分是48分；5分钟图上年化回报是131%，系统评分是51分；10分钟图上年化回报是110%，系统评分是53分；15分钟图上年化回报是97%，系统评分是60分；30分钟图上年化收益是75%，系统评分是58分；1小时图上是年化回报52%，系统评分是58分。测试数据从2003年1月16日至今共16年的完整数据。

如果要尝试用该系统交易，我们觉得在这个品种上5分钟图和15分钟图是不错的选择，这里我们可以采用同交易系统多时间级别组合来进行最佳的组合交易。

虽然这里的案例是期货品种，这套方法同样适合于任何市场的交易系统的评估，包括外汇、期货、股票、银行金银T+D等，这也是目前全球主流量化交易对冲基金和量化系统软件评估交易系统的主要评分算法。

如果你没有可以逻辑自恰的交易系统，也无法一致性的拿出交易系统至少一年以上的评估报告，我劝你不要做交易，那就是在赌博了。

如果你有自己的交易系统，今天我送给大家一个福利，就是我这整个对交易系统评分的的量化权重计算表格，大家可以抓紧加我们的助教，她会安排大家获得的。